Futures Arbitrage 2026: Chiến lược kiếm lợi nhanh cho trader Việt
Tìm hiểu cách thực hiện futures arbitrage, tính phí, rủi ro và cách bảo vệ vốn. Đọc ngay để bắt đầu giao dịch hiệu quả!
Futures Arbitrage 2026 – Hướng dẫn chi tiết cho ae trader Việt 🇻🇳
Tính đến tháng 1/2026, Futures arbitrage đang là hot trend mà ae trader nào cũng quan tâm.
Ae nào chưa biết về cái này thì đọc nhé 👇
1️⃣ Vấn đề ae hay gặp
- Giá chênh lệch giữa các sàn futures thường xuất hiện nhanh, nhưng ae hay thấy mình không kịp bắt được vì phí và độ trễ.
- Funding rate biến động mạnh, khiến lợi nhuận tính ra còn giảm đi.
- Khi liquidation xảy ra, tiền margin nhanh chóng “bay” và ae rơi vào trạng thái “ăn hành”.
- Nhiều ae còn lo lắng rút tiền về VN và thuế, nên chưa dám đầu tư thực tế.
*Mình đã từng test một vòng arbitrage trên Binance và Bybit, phí tổng cộng lên tới 0.12 USDT cho mỗi $1 k.
Khi tính lại, lợi nhuận thực tế chỉ còn 0.02 USDT – gần như không còn gì.*
Hình 1: Giao diện futures trên một sàn lớn, nơi giá có thể chênh lệch đáng kể
2️⃣ Nguyên nhân
- Funding rate không đồng nhất – mỗi sàn có cơ chế tính funding khác nhau, nên khi một sàn trả phí, sàn kia lại nhận phí.
- Khác biệt về khối lượng giao dịch – sàn có thanh khoản lớn thường giá ổn định, còn sàn nhỏ hơn dễ bị “đập giá”.
- Latency & API delay – nếu ae dùng API chậm, lệnh sẽ bị thực hiện chậm hơn mức giá chênh lệch.
- Chi phí giao dịch & rút tiền – mỗi sàn có mức maker/taker khác nhau, cộng thêm phí rút USDT về VND (thường 0.5‑1 %).
Hình 2: Đồ thị spread giữa Binance và Bybit vào ngày 15/12/2025
3️⃣ Giải pháp chi tiết
✅ Checklist chuẩn arbitrage (đánh dấu ✅ khi đã thực hiện)
- [ ] Kiểm tra funding rate 24h gần nhất trên cả 2 sàn.
- [ ] Đánh giá fee maker/taker + phí rút (USDT → VND).
- [ ] Xác định khoảng chênh lệch tối thiểu > 0.1 USDT (≈ 2,350 VND) sau khi trừ phí.
- [ ] Thiết lập stop‑loss để tự động đóng vị thế khi spread giảm.
- [ ] Kiểm tra độ trễ API: ping < 150 ms là ok.
- [ ] Đảm bảo margin đủ để chịu được funding và biến động giá.
📊 Bảng ví dụ tính lợi nhuận (giả sử ngày 20/12/2025)
| Sàn | Giá (USDT) | Funding Rate (24h) | Phí (USDT) | Net Profit (USDT) | Net Profit (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 28,450 | +0.015% | 0.05 | 0.23 | 5,405 |
| Bybit | 28,300 | -0.010% | 0.04 | 0.14 | 3,290 |
| Tổng | – | – | 0.09 | 0.37 | 8,695 |
Giả sử 1 USDT = 23,500 VND (tỷ giá trung bình tháng 1/2026).
🛠️ Các bước thực hiện
- Mở tài khoản trên cả Binance và Bybit, nạp USDT tối thiểu 500 USDT mỗi sàn.
- Đặt lệnh mua (long) trên sàn giá thấp (Bybit) và đặt lệnh bán (short) trên sàn giá cao (Binance).
- Giám sát funding – nếu funding rate dương, bạn sẽ nhận phí từ sàn short; ngược lại, phải trả phí.
- Đóng vị thế khi spread giảm dưới mức lợi nhuận mong muốn hoặc khi funding sẽ thay đổi bất lợi.
- Rút lợi nhuận về ví VND: dùng dịch vụ chuyển USDT → VND (ví dụ Binance P2P), tính phí rút 0.8 % → khoảng 3,880 VND cho 500 USDT.
4️⃣ Cách phòng tránh rủi ro
- Đừng all‑in: chỉ dùng 10‑15 % tổng vốn cho mỗi vòng arbitrage.
- Theo dõi liquidation price: nếu giá di chuyển 1‑2 % so với vị thế, chuẩn bị margin bổ sung.
- Sử dụng VPN nội địa để giảm latency khi giao dịch với sàn có server ở châu Á.
- Kiểm tra pháp lý: hiện tại VN chưa có quy định cụ thể về futures, nhưng tiền thắng phải khai báo thuế TNCN (30%).
- Đặt limit order thay vì market order để tránh slippage lớn.
Mình từng bị “đập giá” khi dùng market order trên Bybit, mất 0.07 USDT chỉ vì slippage 0.3 % – lời bị ăn sạch.
5️⃣ Kết luận
Nói đơn giản là futures arbitrage là cơ hội “đánh trúng” nếu ae biết tính toán phí, funding và rủi ro một cách chi tiết.
Thực hành từ những vòng nhỏ, ghi lại kết quả, rồi dần tăng vốn.
Nhớ luôn kiểm tra margin và đặt stop‑loss để tránh rủi ro “đi rớt” như mình đã trải qua.
Nếu ae còn thắc mắc về cách rút USDT về VN, cách khai báo thuế, hoặc muốn chia sẻ kinh nghiệm, cứ comment bên dưới nhé! 🚀
Ok la, chúc mọi người giao dịch an toàn và profit to!
🔗 Xem thêm các hướng dẫn hữu ích:
